姓名 | 学号 | 导师 | 论文题目 | 答辩主席 | 答辩委员会成员组成 | 答辩秘书 |
李奥 | 2021201711 | 范小明 | 基于随机波动率和跳扩散模型下的综合期权定价问题研究 | 兰伟 | 王璐、王沁、程世娟、乔高秀 | 袁代林 |
栗浩南 | 2021201712 | 王沁 | 基于小波神经网络分位数回归模型的应用研究——来自碳金融市场的证据 | 兰伟 | 王璐、范小明、程世娟、乔高秀 | 袁代林 |
阮航 | 2021201715 | 王璐 | 两类拓展非对称Granger因果检验方法及其在能源市场中的应用 | 兰伟 | 范小明、王沁、程世娟、乔高秀 | 袁代林 |
王子明 | 2021201717 | 范小明 | 基于非零漂移过程的非参数跳跃检验方法及动态溢出效应分析 | 兰伟 | 王璐、王沁、程世娟、乔高秀 | 袁代林 |
李子月 | 2021201718 | 王沁 | 金融子行业间系统性风险研究——基于LASSO-QR方法及GARCH分位数回归风险模型 | 兰伟 | 王璐、范小明、程世娟、乔高秀 | 袁代林 |
吴睿 | 2021201721 | 王璐 | 天气对农产品期货市场波动率的影响研究：基于机器学习分解技术的混频模型 | 兰伟 | 范小明、王沁、程世娟、乔高秀 | 袁代林 |
赵晨晨 | 2021201723 | 王璐 | 可再生能源关注度对原油波动率的预测：基于时变转移概率的HAR-RV模型 | 兰伟 | 范小明、王沁、程世娟、乔高秀 | 袁代林 |
王璟慧 | 2021201728 | 乔高秀 | 中国碳市场波动率预测研究：基于可观测跳跃信息和混合模型 | 兰伟 | 王璐、范小明、程世娟、王沁 | 袁代林 |
潘亦俊 | 2021201731 | 乔高秀 | 基于HAR类参数模型和SVR类非参数模型的中国原油期货波动率预测研究 | 兰伟 | 王璐、范小明、程世娟、王沁 | 袁代林 |
