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实践与创新

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西南交通大学第一届SAS数据分析比赛题目

来源:   作者:数学     日期:2018-05-16 16:09:20   点击数:  

股票市场收益率影响因素的实证分析

问题描述:

金融市场数据中隐藏着很多有价值的信息,但是数据的不可预测性导致了其中的关联关系很难被发现,寻找合适的方法从中提取出数据的隐藏价值可用来预测和做出更加合理的决策。该问题要求基于股票市场的个股交易数据,采用统计分类方法对所选样本进行分组,探讨每个组合收益率的主要影响因素,进而得出科学而合理的结论。

步骤建议如下:

1.下载并读取数据,对数据进行清洗和处理,并做描述性统计分析

2. 运用聚类分析方法(或其它分类方法)对所选样本进行分类,把具有同质性的股票归为一组(提示:指标可选择每只股票的收益率、换手率、市值等)

3. 计算每组的平均收益(及其它特征),探讨每个组合收益率的影响因素(提示:以新三板做市交易的股票为例,可选取三板做市指数和主板市场指数的收益率、换手率、市值,或投资者情绪、宏观经济指标等做多元线性回归)

4. 各组根据具体情况进行更深入的扩展研究。

数据来源:下载最新数据(Choice金融终端或者其他数据库),可选取新三板市场、创业板、中小板、或者主板市场的个股交易数据(不少于100只),代表性指数及其他指标。