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方程报告:Asymptotic Behavior of Functional Diffusion Systems with Two-time Scales

来源:数学系  作者:黎定仕     日期:2017/10/11 16:19:41   点击数:250  

报告题目: Asymptotic Behavior of Functional Diffusion Systems with Two-time Scales


报告人: 吴付科      华中科技大学     教授


报告时间:2017. 10. 15 (星期日)      14:30-15:20 

报告地点: X 2440


报告摘要:This work is concerned with functional diffusions with two-time scales in which 

the slow-varying component process involve path-dependent functionals and the fast-varying

 component process is independent of the slow-varying component. When the small parameter tends to zero, 

asymptotic properties are developed. The martingale method and the weak convergence are adopted to

 treat this problem. Since the path-dependent functionals are involved, when the martingale method and 

the weak convergence are used, the functional It\^{o} differential operator will be employed. By treating

 the fast-varying component process as random "noise", under appropriate conditions, this paper

 shows that the slow-varying component process involving path-dependent functionals converges weakly

 to a stochastic process which satisfies a stochastic functional differential equation, in which the coefficients are

 determined by the invariant measure of the fast-varying component.


报告人简介:吴付科,教授,博士生导师, 2003年博士毕业于华中科技大学数学与统计学院。

主要从事随机微分方程以及相关领域的研究,2011年入选教育部新世纪优秀人才支持计划,

2012年入选华中科技大学华中学者2014年获得基金委优秀青年基金资助,2015年获得

湖北省自然科学二等奖,2017年获得英国皇家学会"牛顿高级学者"基金,SCI期刊

IET Control Theory & Applications编委。近年来,在SIAM J. Appl. Math., SIAM J. Numer. Anal., 

SIAM J. Control Optim., Numer. Math., J. Differential Equations, AutomaticaIEEE TAC

国际权威期刊发表论文80余篇,全部为SCI收录。共主持4项国家自然科学基金和一项教育部

新世纪优秀人才基金。


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