Southwest Jiaotong University School of Mathematics

信息与计算科学系

首页  >  学术科研  >  信息与计算科学系  >  正文

学术报告:Algorithms for two-stage stochastic linear variational inequalities

来源:信息与计算科学系   作者:信息与计算科学系     日期:2018-10-11 13:02:12   点击数:  

报告题目:Algorithms for two-stage stochastic linear variational inequalities

报告人:陈小君 教授 (香港理工大学)

报告时间:20181017日下午15:50-16:50

地点:X2511

欢迎光临!


              信息与计算科学系


报告摘要:

The two-stage stochastic linear variational inequality (SLVI) provides a powerful model for many important applications in which uncertainties and equilibrium are present. Examples of the two-stage SLVI include the optimality conditions of the two-stage linear programming, Wardorp stochastic flow equilibrium and stochastic quadratic games. The discrete approximation of the two-stage SLVI is a large-scale sparse block LVI, which include the linear complementarity problem and the system of linear equations as special cases. This talk discuss algorithms for solving the two-stage SLVI.

个人简介:

陈小君,香港理工大学应用数学系讲座教授,系主任。主要研究领域:变分不等式、均衡问题、互补问题及其应用;非光滑优化;随机优化与并行算法等。陈小君教授主持香港研究基金项目12项,日本科学促进会研究项目3项,澳大利亚研究基金项目3项。她是《SIAM Journal on Numerical Analysis》、《Numerical Functional Analysis and Optimization》、《Numerical Algorithms》《Computational Optimization and Applications》、《Optimization Methods and Software》等国际著名刊物的编委,至今已在国际顶尖学术期刊上发表论文70余篇,包括《Mathematical Programming》、《SIAM J. Optimization》、《SIAM J. Numerical Analysis》、《NumerischeMathematik》、《SIAM J. Scientific Computing》、《SIAM J. Matrix Anal. Applications》。她曾多次在国际学术会议上做邀请报告,如曾于2012年在国际数学规划会议上作特邀报告。